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小米手机短信下载的文件夹通常位于手机的内部存储中，具体的路径可能因不同的MIUI版本而有所差异。一般来说，短信下载的文件会存储在以下路径之一。
1、/MIUI/download/ 目录下。
2、/Download/ 文件夹中。
您可以通过手机文件管理器或者连接手机到电脑上，然后在文件浏览器中访问这些路径来查找短信下载的文件，不同版本的小米MIUI系统可能存在差异，如果以上路径未找到，可以尝试在手机设置中的“文件管理”或“下载管理”中查找相关信息。
如果应用特定的短信应用（如第三方短信应用）进行下载，文件可能保存在该应用的专用文件夹中，在这种情况下，您可以在该应用的设置或文件管理中查找下载文件的存储位置。
如果您正在寻找特定的文件但无法确定其位置，建议使用手机的搜索功能或进行更详细的文件管理操作来定位文件。